Optencis
Uma sequência de perdas é uma série de trades perdedores consecutivos. Todo trader passa por isso, inclusive os que ganham dinheiro no ano, porque uma taxa de acerto de 55% ou 60% ainda significa perder quatro ou cinco trades em dez, e as perdas não se distribuem educadamente. O que separa os traders que sobrevivem dos que não sobrevivem não é evitar as sequências, o que é impossível, mas o tamanho de cada trade quando a sequência chega, e o que eles fazem no meio dela.
Isso importa muito em opções binárias, onde cada perda custa todo o valor investido e o payout abaixo de 100% já exige uma taxa de acerto acima de 50%. Uma sequência mal conduzida, com valores crescentes, é a forma mais comum de uma conta desaparecer.
Qual a probabilidade de uma sequência na sua taxa de acerto?
Se os seus trades são independentes e você ganha 55% das vezes, a probabilidade de perder os próximos cinco seguidos é 0,45 elevado a cinco, cerca de 1,8%. Parece raro. Mas em 200 trades você tem muitas oportunidades para uma sequência começar, e o quadro muda:
| Taxa de acerto | Probabilidade de pelo menos uma sequência de 5 perdas em 200 trades | De 7 perdas | Sequência mais longa esperada em 1.000 trades |
|---|---|---|---|
| 50% | Cerca de 96% | Cerca de 54% | 9 a 10 |
| 55% | Cerca de 90% | Cerca de 38% | 8 a 9 |
| 60% | Cerca de 77% | Cerca de 22% | 7 a 8 |
Em outras palavras, um trader com uma vantagem real de 60% deve esperar uma sequência de cinco perdas na maioria dos meses de operação ativa, e uma de sete ou oito em algum momento do ano. A sequência não é sinal de que o método parou de funcionar. É uma característica do método funcionando normalmente.
O que uma sequência custa: valor fixo contra valor crescente
Pegue 1.000 $ de capital e sete perdas seguidas.
- 1% fixo por trade: 7 × 10 $ = 70 $ perdidos. Capital em 930 $, um drawdown de 7%, recuperado com cerca de oito trades vencedores a um payout de 90%. Desagradável, rotineiro.
- 5% fixo por trade: 350 $ perdidos, um drawdown de 35%. Recuperar exige um ganho de 54% sobre o que sobrou. Meses de trabalho.
- Dobrar depois de cada perda (o martingale): 10 $, 20 $, 40 $, 80 $, 160 $, 320 $, depois 640 $ que você não tem mais. Conta zerada antes do sétimo trade.
A mesma sequência, o mesmo método, três desfechos diferentes. A única variável é a regra de tamanho. Nossas regras de gerenciamento de banca explicam por que 1% a 2% é a faixa que torna qualquer sequência realista sobrevivível, e nosso artigo sobre drawdown e recuperação mostra como a matemática se vira contra você rapidamente além disso.
As quatro regras durante uma sequência
- Mantenha o valor exatamente onde estava. Nem mais alto para recuperar, nem mais baixo por medo, a menos que o seu plano diga: quem decide é o plano, não a sequência.
- Pare no limite escrito no seu plano. Três perdas seguidas ou 5% do capital em um dia é uma regra comum. Quando é atingido, a sessão acabou. Nada de “mais um para terminar ganhando”.
- Não mude o método no meio da sequência. Um indicador novo ou uma expiração nova escolhidos depois de quatro perdas são escolhidos por razões emocionais, e depois você não terá ideia se ajudaram. Decisões sobre o método são tomadas aos domingos, a partir do diário, com pelo menos 50 trades.
- Anote cada trade mesmo assim. A sequência é o dado mais valioso que o seu diário vai guardar. Os trades eram válidos? O mercado estava lateral? Foi notícia? Você estava cansado?
Depois da sequência: três perguntas
Com a sessão fechada e a emoção passada, geralmente no dia seguinte, abra o diário e pergunte:
- Os trades seguiram o plano? Se sim, a sequência é variância. Nada a corrigir, continue. Se não, a correção é disciplina, não estratégia.
- O mercado mudou? Um método de tendência perde em lateralização; um método de lateralização perde quando uma tendência começa. Olhe o gráfico no tempo gráfico maior. Nosso artigo sobre como ler uma tendência ajuda a distinguir os dois.
- A amostra é grande o bastante para concluir algo? Sete trades não são. Compare a sua taxa de acerto nos últimos 100 trades com a anterior. Se as duas estão acima da sua taxa de equilíbrio, o método está bem.
A vontade de recuperar
O momento mais perigoso não é a quinta perda; é o minuto seguinte, quando a mente propõe um trade maior para “voltar ao zero”. Essa proposta sempre parece razoável. É o começo do trading por vingança, que nosso artigo sobre psicologia do trading descreve, e é a razão de existir o stop diário: uma regra escrita de antemão é a única coisa mais forte do que esse minuto. A lição 11 do nosso curso gratuito, a calma que protege o seu capital, é dedicada a isso.
Perguntas frequentes
Quantas perdas seguidas é normal?
Com uma taxa de acerto de 55% a 60%, cinco seguidas é normal em qualquer mês, e sete ou oito devem ser esperadas ao longo de um ano de operação. Sequências de mais de dez com uma vantagem medida são raras e pedem um olhar no diário, não no valor.
Devo reduzir o valor durante uma sequência de perdas?
Só se o seu plano disser de antemão, por exemplo “metade do tamanho depois de um drawdown de 10% até o capital se recuperar”. Reduzir por impulso é melhor do que aumentar por impulso, mas qualquer decisão tomada durante a sequência é suspeita.
Devo voltar para a conta demo depois de uma sequência?
Se o diário mostra que os trades quebraram o plano, sim: volte para a demo até 50 trades seguirem o plano de novo. Se os trades eram válidos, uma pausa de um ou dois dias basta.
Opções binárias e produtos alavancados são de alto risco: você pode perder todo o dinheiro investido. Leia nosso guia de opções binárias e nosso aviso de risco antes de operar.
